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1952年，马科维茨(Markowitz)发表r资产组合理论，正式提出用收益的方差来描述投资风险的概念。市场中性策略是通过构建没有风险暴露的多空组合来追求绝对收益，此策略中多空头寸必须严格匹配，通过把握品种之间的相对强弱关系，追求阿尔法收益而不承担贝塔风险。经典的计量经济学理论为研究市场中性策略提供了很多方法，如协整方法、马尔科夫过程、ARMA模型、GARCH族模型、SV模型等，也可以为价差序列和收益率序列的未来变动提供预测。非随机性时间序列包括：平稳性、趋势性和季节性;日数据、周数据序列一般是非平稳的。成熟的方法是格兰杰因果检验方法(CrangerCasualityTest)回归方程的 方法有对回归方程线性关系的检验(F-检验)及对回归方程系数显著性进行的检验(T—检验)。 方法有DW检验法、LM检验法、回归检验法等。比较常用的是DW检验法。DW=2的左右，基本不存在序列的自相关性。